Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。
做市这件事,说白了就是在“愿意成交”和“控制风险”之间不断走钢丝。你挂得太保守,没人跟你成交;你挂得太激进,市场一波波动就把你扫出局。
尤其是在加密货币市场,这种矛盾会被放大。因为价格是 24/7 跳动的,情绪变化比传统市场更快,而订单簿结构又非常“诚实”——它几乎实时暴露了市场的供需倾斜。
于是,一个很关键的问题就出现了:
能不能用订单簿的不平衡度(Order Book Imbalance),动态调整做市报价?
这篇文章就围绕这个问题展开,用 Python 思路拆解一个“可落地”的做市策略框架。
很多人理解做市策略时,会不自觉地往“预测涨跌”上靠,但真实的做市逻辑完全不同。
做市商真正关心的是三件事:
在加密货币领域(Cryptocurrency Market),订单簿就是最直接的信号源。如果你能读懂订单簿结构变化,你就已经比“看K线”的策略提前半步了。
最常见的定义方式是:
Order Imbalance = (Bid Volume – Ask Volume) / (Bid Volume + Ask Volume)
我们可以在不同深度(例如前5档、前10档)计算该指标:
这个指标的关键意义不是“预测方向”,而是:告诉你“价格更可能向哪一侧更容易被吃掉流动性”
传统做市策略通常是:
但在订单簿不平衡情况下,这种方法过于“机械”。
我们可以改成:
Bid Price = Mid - Spread/2 + α × Imbalance
Ask Price = Mid + Spread/2 + α × Imbalance
其中:
要实现这个策略,核心是实时订单簿数据。
通过类似 AllTick API 的多资产行情流,可以直接订阅 Level2 / Depth 数据。
import json
import websocket
import uuid
import time
API_KEY = "YOUR_API_KEY"
SYMBOLS = ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "XAUUSD"]
WS_URL = f"wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token={API_KEY}"
def build_subscribe_msg(symbols):
return {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": int(time.time()),
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {
"symbol_list": [
{"code": s} for s in symbols
]
}
}
def on_open(ws):
print("WebSocket connected")
msg = build_subscribe_msg(SYMBOLS)
ws.send(json.dumps(msg))
def on_message(ws, message):
data = json.loads(message)
# 只处理行情推送
if "cmd_id" in data and data.get("cmd_id") == 22998:
tick = data["data"]
code = tick["code"]
price = float(tick["price"])
volume = float(tick.get("volume", 0))
direction = tick.get("trade_direction", 0)
print(
f"[{code}] price={price} "
f"volume={volume} "
f"dir={direction}"
)
def on_error(ws, error):
print("WebSocket error:", error)
def on_close(ws, close_status_code, close_msg):
print("WebSocket closed, reconnecting in 3s...")
time.sleep(3)
start()
def start():
ws = websocket.WebSocketApp(
WS_URL,
on_open=on_open,
on_message=on_message,
on_error=on_error,
on_close=on_close
)
ws.run_forever(ping_interval=10, ping_timeout=5)
if __name__ == "__main__":
start()
这个结构本质上做了三件事:
做市策略的核心风险是:
订单簿不平衡度的价值在于:
比如:
价格还没动,但“压力已经出现”
如果 imbalance < 0(卖压强),继续高价挂 bid,就容易被持续成交后“接刀”。
动态报价可以让你:
本质是“顺着流动性做市”,而不是对抗市场。
单独使用 imbalance 会有一个问题:在高波动市场容易“误判”
所以通常会加一层过滤:
if volatility > threshold:
alpha = alpha * 0.5
逻辑是:
当你同时接入多个市场(BTC、ETH、EURUSD、黄金等),可以进一步做:
例如:
这时做市不再是“单点定价”,而是“结构化定价”。
订单簿不只是数据,它更像市场的“呼吸”。
做市策略真正的进化方向,不是更复杂的预测模型,而是:
用更低延迟的数据结构,持续修正报价偏移
在这个过程中,像 AllTick API 这样的实时多资产数据流,会让策略从“静态挂单”走向“动态适应”。
如果说传统做市是“设好价格等市场来”,那么基于订单簿不平衡的做市,就是:边看市场呼吸,边调整自己的报价节奏。