Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。
对于 超短线交易 来说,速度不是可选,而是决定成败的关键。每一毫秒的延迟都可能让利润从你指尖溜走。选择合适的 外汇市场数据 API,尤其是在 WebSocket 和 REST 之间做抉择,直接影响你的 超短线交易策略。
本文将结合具体数据和 AllTick API 示例,帮你理解两种接口的差异,并判断哪种更适合超短线交易。
REST API 工作方式很简单:你发请求,服务器返回数据。适合历史数据查询或者偶尔抓取价格,但存在几个限制:
特性描述响应速度请求-响应模式,延迟通常在 100-300ms 左右数据更新需要轮询,无法实时推送请求限制高频请求容易触发速率限制使用场景历史回测、偶尔数据获取
举个简单示例,用 Python 调用 AllTick REST API 获取 EUR/USD 实时价格:
import requests
url = "https://api.alltick.co/v1/forex/EURUSD/quote"
headers = {"Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"}
response = requests.get(url, headers=headers)
data = response.json()
print(data)
这个请求获取最新报价,但如果你每秒想要更新十次以上,REST 就可能不够快。
WebSocket 可以保持一个持续连接,服务器实时推送 外汇交易数据。对于超短线交易来说,这意味着价格变化立刻到达你的系统,无需轮询。
优势如下:
Python WebSocket 调用示例(AllTick API):
import websocket
import json
def on_message(ws, message):
data = json.loads(message)
print(data)
ws = websocket.WebSocketApp(
"wss://api.alltick.co/v1/forex/stream?pairs=EURUSD,GBPUSD",
header=["Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"],
on_message=on_message
)
ws.run_forever()
通过 WebSocket,你可以在价格微动时立即捕捉到信息,这对于 超短线交易策略 至关重要。
如果用简单的方式概括:
指标RESTWebSocket实时性较慢,依赖轮询快速推送,延迟低适合场景历史数据、偶尔查询超短线交易、实时监控请求压力高频轮询容易受限稳定,不易受限
对于超短线交易,WebSocket 是核心;REST 可作为历史数据或备用接口使用。AllTick API 同时提供两者,使你可以灵活结合,保证策略执行顺畅。
结合 WebSocket 和 REST,可以设计简单的超短线交易策略示例:
这种组合方式既保证了速度,又兼顾数据可靠性,是多数超短线交易者常用模式。
高频交易要求极高的数据速度和可靠性。哪怕策略再好,如果数据延迟,就可能失去机会。AllTick API 提供稳定的 WebSocket 推送和 REST 历史数据接口,让你的 超短线交易策略 可以真正落地执行。
市场不会等你,你的数据也不应该。