Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。
做外汇策略回测这件事,表面上看起来挺简单:找数据、跑模型、看结果。但真正折腾人的,从来不是策略本身,而是数据。
尤其当你用免费外汇历史数据接口的时候,一个老问题总会冒出来——周末缺口。
市场在周末是关闭的,这是常识。但回测系统并不会“理解常识”,它只认时间序列。一旦周五收盘和周一开盘之间出现空白,问题就来了:指标乱跳、信号失真、回测结果看起来“好得离谱”。
现实是,外汇市场确实会在周末停摆,但数据系统不会停。
你喂给策略的是连续时间数据,可它突然断了一截,就像一句话说到一半被剪掉,后面的逻辑全乱了。
移动平均线会被拉扯得不自然,震荡指标会误判波动强度,甚至连简单的进出场信号都会变得不可信。
更麻烦的是,有些免费数据接口会“帮你优化数据”,把缺口直接抹掉。看起来很干净,但其实是假的连续性。说白了,就是一个“看起来很顺”的假象。
有时候这种假象比缺口本身更危险。
所有回测逻辑,不管复杂还是简单,本质都默认一件事:时间是连续的,价格是持续变化的。
但周末打破了这个假设。
没有连续性,指标计算会偏移,波动会被放大或压缩,策略表现也会出现严重偏差。很多时候你以为策略有效,其实只是数据在“骗你”。
数据连续性在回测里就是地基,地基不稳,上面怎么搭都容易歪。
选免费外汇历史数据接口不能只看“免费”两个字,还得看数据质量。
比较关键的点包括:
很多免费接口的问题在于:要么数据太粗糙,要么时间被压缩处理过,甚至不同来源混在一起,导致回测结果完全不稳定。
在一些更稳定的方案里,比如 AllTick API 这类数据源,会更强调时间结构的完整性,让周末缺口不至于破坏整体连续性,至少在回测阶段可以少踩很多坑。
处理方式其实没有唯一答案,取决于策略类型。
可以选择保留缺口,这是最贴近真实市场的方式,适合中长线策略。
也可以用收盘价延续,把周五价格延伸到周末,逻辑简单但会压低波动。
还有一种方式是插入“静态数据”,让周末变成没有波动的平滑区间,看起来像市场“暂停了”。
更严格一点的做法是按交易时段切分,每周重新计算指标,这种方式比较干净,但实现复杂一些。
一个相对稳定的流程通常是这样的:
先获取数据,然后统一时间格式,再处理周末缺口。接着计算指标,比如均线、相对强弱指标、布林带之类的。之后运行策略逻辑生成信号,最后做绩效评估,比如收益率、回撤、胜率等。
听起来简单,但只要数据有问题,后面所有步骤都会跟着失真。
很多人会忽略一个事实:免费数据接口的数据质量差异非常大。
有人直接混用不同来源的数据,有人完全忽略时区,还有人觉得“差不多就行”。
结果就是回测看起来很美,但一到实盘就完全不是一回事。
如果想让外汇策略回测真正有意义,关键不是策略多复杂,而是数据是否可靠。
周末缺口必须处理,数据连续性必须保证,接口选择必须谨慎。
当数据基础稳定之后,策略优化才真正开始变得有价值。