Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。

摆动交易是一种时间框架较长的交易策略,不同于日内交易的短暂持仓,摆动交易的持仓时间通常从几天到几周甚至几个月不…
摆动交易是一种时间框架较长的交易策略,不同于日内交易的短暂持仓,摆动交易的持仓时间通常从几天到几周甚至几个月不等。交易者通过此策略捕捉市场中期趋势,尝试在趋势的上升和下降阶段中寻找入场和离场的最佳时机。
摆动交易策略通过综合技术分析和心理因素管理,为交易者提供了一个在多种市场环境下寻找盈利机会的有效框架。通过深入理解和应用这些原则,交易者可以在确保资本安全的同时,最大化市场机会。
import java.util.List;
public class SwingTradingStrategy {
public static void main(String[] args) {
// 股票的价格数据可以从Alltick API获取
List<Double> stockPrices = List.of(100.0, 110.0, 120.0, 130.0, 120.0, 110.0, 100.0);
// 判断趋势方向
boolean isUptrend = isUptrend(stockPrices);
// 判断是否存在摆动交易机会
boolean hasSwingTradeOpportunity = hasSwingTradeOpportunity(stockPrices); // 执行交易决策 if (isUptrend && hasSwingTradeOpportunity) { // 在上升趋势中找到摆动交易机会,执行买入操作 System.out.println("买入股票"); } else if (!isUptrend && hasSwingTradeOpportunity) { // 在下降趋势中找到摆动交易机会,执行卖出操作 System.out.println("卖出股票"); } else { // 没有交易机会 System.out.println("无交易机会"); } } // 判断趋势方向 private static boolean isUptrend(List<Double> prices) { double lastPrice = prices.get(prices.size() - 1); double firstPrice = prices.get(0); return lastPrice > firstPrice; } // 判断是否存在摆动交易机会 private static boolean hasSwingTradeOpportunity(List<Double> prices) { // 在这里实现一些图表模式和技术指标的逻辑判断,以确定是否存在摆动交易机会 // 返回判断结果 return false; }}
def is_uptrend(prices):
last_price = prices[-1]
first_price = prices[0]
return last_price > first_price
def has_swing_trade_opportunity(prices):
# 在这里实现一些图表模式和技术指标的逻辑判断,以确定是否存在摆动交易机会
# 返回判断结果
return False
def main():
# 从Alltick API获取股票价格
stock_prices = [100.0, 110.0, 120.0, 130.0, 120.0, 110.0, 100.0]
# 判断趋势方向
is_uptrend = is_uptrend(stock_prices)
# 判断是否存在摆动交易机会
has_swing_trade_opportunity = has_swing_trade_opportunity(stock_prices)
# 执行交易决策
if is_uptrend and has_swing_trade_opportunity:
# 在上升趋势中找到摆动交易机会,执行买入操作
print("买入股票")
elif not is_uptrend and has_swing_trade_opportunity:
# 在下降趋势中找到摆动交易机会,执行卖出操作
print("卖出股票")
else:
# 没有交易机会
print("无交易机会")
if __name__ == '__main__':
main()
总的来说,摆动交易策略旨在通过捕捉市场中期趋势来获得利润。它结合了技术指标和图表模式的分析,同时考虑了市场动力学和心理学因素。通过识别趋势、选择进出场点和正确的风险管理,交易者可以在摆动交易中取得成功。