Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())分享市场数据工程、流式 API 与低延迟金融应用开发的实用内容。
很多人真正意识到问题出在哪,往往是在凌晨两点。 咖啡凉了,策略跑着,却总觉得哪里不对。
不是逻辑。 不是模型。 而是数据。
我见过不少交易机器人,看起来像是“思考迟缓”,并不是因为算法不行,而是行情源慢了半拍。哪怕只是几毫秒的延迟,信号就会变味,价差会失真,最后连你的**撮合引擎(order matching engine)**都会在“旧世界”里做决策。
所以问题自然就来了: 如果你真打算把算法交易跑在真实市场里,到底该用哪个实时行情 API?
很多服务都会说自己“实时”。 但真正的实时,指的是逐笔行情(tick data)。
不是一分钟一根 K 线,也不是被平滑过的价格,而是市场每一次真实跳动。 如果你的系统错过了这些细节,那反应就一定是滞后的。
更别提现在很多策略是跨市场的: 股票一套逻辑,外汇一套,周末还要跑加密资产。 这时候你会开始频繁接触这些关键词:
听起来都不复杂。真正做起来,你就知道麻烦在哪。
不少开发者都会经历类似的路径。
第一步:免费或半免费的行情接口 做原型没问题,做展示也行。 但刷新频率、并发限制、稳定性……一旦上实盘,就开始让人心里发虚。
第二步:交易所原生 API 数据直接、深度够。 问题是,每个交易所都有自己的风格,你需要写大量适配和容错逻辑。单市场还能忍,多市场就是折磨。
第三步:聚合型行情 API 一个入口,多个市场。 这时候比拼的已经不是“有没有数据”,而是延迟、稳定性和一致性。
也正是在这个阶段,AllTick API 会显得格外顺眼。
说实话,它并不花哨。
但它做对了几件很关键的事:
对算法交易来说,这意味着什么?
意味着你的信号、风控、执行和撮合引擎(order matching engine),都能基于同一套一致的数据源运转,而不是拼拼凑凑。
在加密方向,AllTick 的加密货币 API并不是“附赠品”,而是和整体数据结构统一设计的,非常适合构建完整的加密数据接口与撮合引擎(crypto data api and matching engine)。
甚至一些轻量场景,比如内部监控、报表,或者直接拉到表格里用,Google Sheets 实时股票价格 API 集成也完全可行。
纯感受,不是评测:
工程时间和心理成本,差别很明显。
很多时候,基础设施选得对,后面的复杂度会少一半。
如果你只是做演示,选择很多。 但如果你在意真实交易环境下的稳定性和一致性,那么行情源就不该成为变量。
从实际体验来看,AllTick 更像是那种“不抢戏,但一直在”的存在。 而在交易系统里,这恰恰是最贵的品质。