AllTick 如何定义日终对账使用的收盘价？

日终数据遵循各市场的官方交易规则。股票采用相关交易所的官方收盘撮合价；对于连续交易的外汇和加密货币市场，标准化价格使用纽约时间 17:00 或 UTC 00:00 等行业认可的切分时间，并按数据集规则采用最终成交价或中间价。

历史数据可以追溯多久，是否支持批量导出？

核心外汇和指数数据包含 10 年以上的逐笔及 K 线历史，主要股票和加密货币数据包含 5 年以上的时序历史。REST 分页接口支持程序化提取，机构客户还可申请用于回测和审计复核的 CSV 或 Parquet 打包归档。

AllTick 如何保障全球分布式风险系统的高可用？

AllTick 采用跨地域多活架构，并在北美、欧洲和亚太地区部署冗余边缘容量。当某一区域网络或云服务商发生故障时，流量会路由至可用基础设施，帮助全球风险数据流持续在线。

我们可以向托管行或第三方基金行政管理人共享 AllTick 数据吗？

机构版套餐支持为同一基金组合提供服务的合作方使用数据共享与分发授权。您可以按照所选机构协议，通过 API 或报表向合作方交付用于会计核算、对账和合规审计的标准化数据。

登录获取免费 API 密钥

立即开始接入市场数据

几秒内生成免费 API 密钥，通过一个端点连接所有市场。

获取免费 API 密钥联系销售

解决方案

适合各类团队的市场数据

从系统化交易台到研究实验室，AllTick 通过一个标准化实时与历史数据流覆盖五类资产。

解决方案

量化交易者

为系统化策略提供干净的逐笔历史和低延迟实时推送。

了解详情

解决方案

金融科技开发者

使用一个 REST + WebSocket API 快速交付市场数据功能。

了解详情

解决方案

交易平台

将实时报价扩展到数万名并发用户。

了解详情

解决方案

资产管理机构

跨资产类别实时盯市投资组合。

了解详情

解决方案

研究人员

使用一套标准化数据集开展可复现的市场研究。

了解详情

立即开始接入市场数据

几秒内生成免费 API 密钥，通过一个端点连接所有市场。

获取免费 API 密钥联系销售

解决方案

资产管理机构

持续估值多资产账簿，将数据送入风险模型，并使用同一标准化数据源完成日终对账。

获取免费 API 密钥阅读文档

多资产覆盖

一次集成即可覆盖外汇、股票、加密货币、大宗商品和指数，完成全组合估值。

覆盖投资与运营全流程的市场数据底座

机构核心职能、资产管理解决方案与关键交付字段
机构核心职能	资产管理解决方案	关键交付字段
全组合实时估值	统一计算外汇、美股、加密货币和大宗商品的整体资产净值，减少多数据源交叉计算带来的时区与格式偏差。	Bid, Ask, Last Price, Volume, Timestamps
日终对账与公允价值	提供每日收盘时的精确日终价格，支持收益会计核算、投资组合对账与独立价格验证。	Open, High, Low, Close, VWAP
实时风险与 VaR	使用毫秒级行情流驱动 VaR 模型，实时监控杠杆率和宏观敞口，摆脱仅依赖隔夜快照的滞后。	Tick-level Streams, Bid/Ask Spread
审计与合规追溯	保留可追溯的历史时序数据，支持机构审计流程以及 SEC、MiFID II 等全球合规审查。	Multi-vendor Consolidated History

实时风险

将实时价格送入 VaR 和敞口模型，让风险反映当前市场，而非昨夜快照。

为什么买方资产管理机构信任 AllTick

以统一数据源降低总拥有成本

传统资产管理机构往往分别采购外汇软件、股票数据终端和加密货币 API。AllTick 通过统一 Schema 覆盖五类核心资产，减少合同数量、集成工作和中后台技术债务。

将实时价格接入敞口模型

地缘政治冲击、重要经济数据发布或大宗商品暴跌时，隔夜收盘快照会让风险系统明显滞后。WebSocket 实时流可将当前盯市价格直接输入压力测试和风险引擎，帮助团队及时调仓或避险。

使用一致且审计就绪的历史数据

历史逐笔与 K 线数据保持一致时间戳和清洗后的连续序列，可用于出资人报告、外部审计和独立价格验证，并能导入主流基金会计核算系统。

自动化资产管理中后台流程

稳定的 REST 接口让运营团队在收盘后自动拉取全球日终数据、生成对账文件，并将标准化价格同步到托管行系统，减少重复的 Excel 人工校验。

可审计历史

一致的历史序列支持对账、报告和合规审查。

资产管理中后台自动化估值

场景：使用 Python 批量核查跨资产组合的每日收盘净值。

# AllTick — Real-time Financial Market Data API
# Real-time Forex, Stocks, Crypto, Commodities and Indices market data

import json
import os

import requests

# 按标的资产类型选择对应的 REST 网关。
def fetch_eod_marks(portfolio):
    marks = {}
    for instrument in portfolio:
        query = {
            "trace": f"eod_{instrument['symbol']}",
            "data": {
                "code": instrument["symbol"], "kline_type": 8,
                "kline_timestamp_end": 0, "query_kline_num": 1, "adjust_type": 0,
            },
        }
        response = requests.get(
            f"https://quote.alltick.co/{instrument['market']}/kline",
            params={"token": os.environ["ALLTICK_API_TOKEN"], "query": json.dumps(query)},
            timeout=15,
        )
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        if payload.get("ret") != 200:
            raise RuntimeError(payload.get("msg", "AllTick request failed"))
        marks[instrument["symbol"]] = payload["data"]["kline_list"][0]
    return marks

if __name__ == "__main__":
    portfolio = [
        {"symbol": "AAPL.US", "market": "quote-stock-b-api"},
        {"symbol": "BTCUSDT", "market": "quote-b-api"},
        {"symbol": "EURUSD", "market": "quote-b-api"},
    ]
    print(json.dumps(fetch_eod_marks(portfolio), indent=2))

立即开始接入市场数据

几秒内生成免费 API 密钥，通过一个端点连接所有市场。

获取免费 API 密钥联系销售

常见问题

资产管理机构与基金行政管理人常见问题

立即开始接入市场数据

几秒内生成免费 API 密钥，通过一个端点连接所有市场。

获取免费 API 密钥联系销售

解决方案

资产管理机构

持续估值多资产账簿，将数据送入风险模型，并使用同一标准化数据源完成日终对账。

获取免费 API 密钥阅读文档

多资产覆盖

一次集成即可覆盖外汇、股票、加密货币、大宗商品和指数，完成全组合估值。

覆盖投资与运营全流程的市场数据底座

机构核心职能、资产管理解决方案与关键交付字段
机构核心职能	资产管理解决方案	关键交付字段
全组合实时估值	统一计算外汇、美股、加密货币和大宗商品的整体资产净值，减少多数据源交叉计算带来的时区与格式偏差。	Bid, Ask, Last Price, Volume, Timestamps
日终对账与公允价值	提供每日收盘时的精确日终价格，支持收益会计核算、投资组合对账与独立价格验证。	Open, High, Low, Close, VWAP
实时风险与 VaR	使用毫秒级行情流驱动 VaR 模型，实时监控杠杆率和宏观敞口，摆脱仅依赖隔夜快照的滞后。	Tick-level Streams, Bid/Ask Spread
审计与合规追溯	保留可追溯的历史时序数据，支持机构审计流程以及 SEC、MiFID II 等全球合规审查。	Multi-vendor Consolidated History

实时风险

将实时价格送入 VaR 和敞口模型，让风险反映当前市场，而非昨夜快照。

为什么买方资产管理机构信任 AllTick

以统一数据源降低总拥有成本

将实时价格接入敞口模型

使用一致且审计就绪的历史数据

历史逐笔与 K 线数据保持一致时间戳和清洗后的连续序列，可用于出资人报告、外部审计和独立价格验证，并能导入主流基金会计核算系统。

自动化资产管理中后台流程

稳定的 REST 接口让运营团队在收盘后自动拉取全球日终数据、生成对账文件，并将标准化价格同步到托管行系统，减少重复的 Excel 人工校验。

可审计历史

一致的历史序列支持对账、报告和合规审查。

资产管理中后台自动化估值

场景：使用 Python 批量核查跨资产组合的每日收盘净值。

# AllTick — Real-time Financial Market Data API
# Real-time Forex, Stocks, Crypto, Commodities and Indices market data

import json
import os

import requests

# 按标的资产类型选择对应的 REST 网关。
def fetch_eod_marks(portfolio):
    marks = {}
    for instrument in portfolio:
        query = {
            "trace": f"eod_{instrument['symbol']}",
            "data": {
                "code": instrument["symbol"], "kline_type": 8,
                "kline_timestamp_end": 0, "query_kline_num": 1, "adjust_type": 0,
            },
        }
        response = requests.get(
            f"https://quote.alltick.co/{instrument['market']}/kline",
            params={"token": os.environ["ALLTICK_API_TOKEN"], "query": json.dumps(query)},
            timeout=15,
        )
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        if payload.get("ret") != 200:
            raise RuntimeError(payload.get("msg", "AllTick request failed"))
        marks[instrument["symbol"]] = payload["data"]["kline_list"][0]
    return marks

if __name__ == "__main__":
    portfolio = [
        {"symbol": "AAPL.US", "market": "quote-stock-b-api"},
        {"symbol": "BTCUSDT", "market": "quote-b-api"},
        {"symbol": "EURUSD", "market": "quote-b-api"},
    ]
    print(json.dumps(fetch_eod_marks(portfolio), indent=2))

立即开始接入市场数据

几秒内生成免费 API 密钥，通过一个端点连接所有市场。

获取免费 API 密钥联系销售

常见问题