Forex API
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
通过一个 WebSocket 和 REST API 传输 Tick 级 Forex、Crypto、Stock、Commodity 和 Index 数据。几秒钟即可获取免费密钥——无需销售沟通。
| 代码 | 资产类别 | 价格 | 实时变动 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外汇欧元 / 美元 | 外汇 | - | - |
| BTC/USDT 加密货币比特币 | 加密货币 | - | - |
| ETH/USDT 加密货币以太坊 | 加密货币 | - | - |
| AAPL 股票苹果公司 | 股票 | - | - |
| XAU/USD 大宗商品现货黄金 | 大宗商品 | - | - |
| USD/JPY 外汇美元 / 日元 | 外汇 | - | - |
| NVDA 股票英伟达公司 | 股票 | - | - |
| SPX 指数标普 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick 覆盖的每个市场都可通过同一个统一的 REST 和 WebSocket 接口访问。
为 50+ 个主要、次要及异国货币对提供 Tick 级报价。
实时现货和衍生品数据,标准化为一个数据流。
覆盖美股、港股和 A 股市场的股票,提供成交和报价。
贵金属和能源的实时定价。
主要全球指数的基准指数值和成分股。
比较 AllTick 各个市场的覆盖范围、延迟和数据类型。
浏览产品AllTick 与典型传统行情数据供应商的对比。
| 能力 | AllTick | 典型传统供应商 |
|---|---|---|
| WebSocket 中位延迟 | 约 150ms | 400–800ms |
| 一个 API 中的资产类别 | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 可用性 SLA | 99.95% | 99.5% 或无 |
| 免费等级 | 有——即时 API 密钥 | 需要销售沟通 |
| WebSocket 流 | 原生支持 | 轮询 / 有限支持 |
通过 WebSocket 连接并订阅任何市场中的任意交易品种。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())获取多年时间戳一致的 Tick 级历史数据,使回测条件与实盘执行一致。
通过同一数据结构交易外汇、加密货币、股票、大宗商品和指数,无需为每家供应商编写适配器。
原生 WebSocket 交付让日内和更高频模型的信号到订单延迟保持在较低水平。
通过统一数据结构覆盖系统化交易者用于研究、回测和生产运行的标的与历史数据。
| 资产类别 | 覆盖范围 | 历史数据深度 | 交付机制 |
|---|---|---|---|
| 外汇 | 150+ 货币对,包含 G10、新兴市场货币及贵金属交叉盘 | 10年+ 逐笔 Tick 级历史数据 | REST / WebSocket 流式推送 |
| 加密货币 | 1000+ 现货及永续合约交易对,聚合全球主流交易所流 | 5年+ 完整订单簿历史 | 毫秒级增量更新 |
| 美股/全球股票 | 覆盖美股(NYSE、NASDAQ)、港股等主流市场股票与 ETF | 逐笔交易及 L1/L2 数据 | 实时不间断流,覆盖盘前盘后 |
| 商品与指数 | 布伦特原油、黄金、白银、标普500、纳指100等国际主流标的 | 核心指数成分股高频变动历史 | 经归一化处理的统一字段格式 |
从清洗后的研究数据,到生产执行和实时风控,一条市场数据连接贯穿完整交易流程。
利用 AllTick 经过严格清洗、剔除坏点的逐笔 Tick 数据,更精准地构建动量、微观结构、订单流阻力等高频 α 因子,减少数据噪音导致的幸存者偏差。
历史 Tick 数据具备全球统一的 UTC 时间戳,可接入 Python、Pandas/NumPy、C++、Go 等主流框架,让回测撮合引擎还原滑点和市场冲击成本。
亚 150 毫秒的 WebSocket 实时流专为日内统计套利、做市商策略和 CTA 策略设计,帮助您在信号触发时完成订单执行,锁定微弱价差机会。
通过一条连接同时监控多资产类别的盘口深度与波动率,动态计算 VaR 和保证金要求,降低非农数据发布或加密货币剧烈波动时的爆仓风险。
从实时 WebSocket 订阅或 REST 历史数据请求开始,再将统一数据结构接入您的量化研究栈。
import websocket
import json
def on_message(ws, message):
data = json.loads(message)
print(f"收到实时 Tick 数据: {data}")
def on_open(ws):
# 订阅黄金(XAUUSD)和比特币(BTCUSD)的实时 Tick
subscribe_data = {
"action": "subscribe",
"symbols": ["XAUUSD", "BTCUSD"]
}
ws.send(json.dumps(subscribe_data))
if __name__ == "__main__":
api_key = "YOUR_FREE_API_KEY"
ws_url = f"wss://stream.alltick.co/v1/market?key={api_key}"
ws = websocket.WebSocketApp(ws_url, on_open=on_open, on_message=on_message)
ws.run_forever()