量化交易者
为系统化策略提供干净的逐笔历史和低延迟实时推送。
了解详情从系统化交易台到研究实验室,AllTick 通过一个标准化实时与历史数据流覆盖五类资产。
借助边缘交付和自动重连语义,将实时报价分发给 40k+ 并发客户端。
冗余数据中心、持续监控和服务抵扣为每个付费套餐提供保障。
各区域可预期的延迟,让每位用户在同一时刻看到市场。
面向券商级行情分发的容量、可用性与交易前端兼容能力。
| 平台核心指标 | 全球分布式交付能力 | 支持的交易柜台与前端 |
|---|---|---|
| 并发客户端分发 | 单一集群支持 40,000+ 客户端同时在线,并通过边缘节点自动卸载核心服务器压力。 | MT4/MT5、cTrader 及自定义 Web、iOS 或 Android 原生交易前端。 |
| 服务等级协议 | 承诺 99.95% 运行时间保障,多活数据中心支持秒级自动容灾切换。 | WebTrader 网页交易终端及券商 CRM 或后台管理系统。 |
| 网络时延优化 | 在纽约、伦敦、香港、新加坡等全球核心金融中心部署 Anycast 边缘交付网络。 | 算法交易执行与跟单交易系统。 |
| 跨市场资产底座 | 通过统一 Schema 和单一连接聚合 Forex、Stocks、Crypto、Commodities 与 Indices。 | 差价合约平台、外汇经纪商与数字资产交易所。 |
企业级韧性控制确保关键行情事件期间的报价持续可用、跨区域一致且经过清洗。
非农数据公布、央行议息或加密货币黑天鹅事件可能在数秒内令平台流量成倍增长。AllTick 的 WebSocket 扇出架构可将同一路高频 Tick 报价分发给 40,000+ 在线交易员,在剧烈波动期间保持流畅刷新,并减少因陈旧报价或滑点引发的争议。
Anycast 路由和全球分布式边缘节点让伦敦、东京、圣保罗等区域的报价延迟保持低位且可预测。一致的交付能力有助于降低跨境延迟套利给平台带来的风险。
无论是搭建新的 WebTrader,还是替换现有白标系统背后的行情源,AllTick 的标准化 JSON Schema 都能减少集成工作。后端团队无需为每个市场重建独立解析器,即可扩展完整的多资产服务。
动态统计过滤器可识别交易所或流动性供应商故障造成的异常报价。在分发前剔除极端刺尖,有助于避免错误触发止损或爆仓,并降低坏 Tick 带来的运营与合规风险。
使用 Go 构建高可用、多资产的 WebSocket 行情总线客户端。