Forex API
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
1 つの WebSocket・REST API で、Tick レベルの Forex、Crypto、Stock、Commodity、Index データを配信します。営業担当との通話なしで、数秒で無料キーを取得できます。
| シンボル | 資産クラス | 価格 | 直近変動 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外国為替ユーロ / 米ドル | 外国為替 | - | - |
| BTC/USDT 暗号資産ビットコイン | 暗号資産 | - | - |
| ETH/USDT 暗号資産イーサリアム | 暗号資産 | - | - |
| AAPL 株式Apple Inc. | 株式 | - | - |
| XAU/USD コモディティ金スポット | コモディティ | - | - |
| USD/JPY 外国為替米ドル / 円 | 外国為替 | - | - |
| NVDA 株式NVIDIA Corp. | 株式 | - | - |
| SPX 指数S&P 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick がカバーするすべての市場を、同じ統一 REST と WebSocket インターフェースから利用できます。
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
リアルタイムの現物・デリバティブデータを、1 つの配信に正規化します。
米国、香港、中国本土市場の株式について、約定と相場情報を提供します。
貴金属とエネルギーのリアルタイム価格を提供します。
主要なグローバル指数のベンチマーク値と構成銘柄を提供します。
AllTick の各市場について、対応範囲、レイテンシー、データ種別を比較します。
製品を見るAllTick と一般的な従来型市場データベンダーを比較します。
| 機能 | AllTick | 一般的な従来型ベンダー |
|---|---|---|
| WebSocket レイテンシー中央値 | 約 150ms | 400–800ms |
| 1 つの API に含まれる資産クラス | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 稼働率 SLA | 99.95% | 99.5% またはなし |
| 無料枠 | あり — API キーを即時発行 | 営業担当との通話が必要 |
| WebSocket ストリーミング | ネイティブ | ポーリング / 制限あり |
WebSocket に接続し、あらゆる市場の任意のシンボルを購読できます。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())Crypto の対応範囲を広げながら、市場データコストを 60% 削減。
“AllTick への移行により、3 社のベンダーを 1 つの WebSocket 配信に統合し、取引アプリを 1 四半期早くリリースできました。”導入事例を読む
200ms 未満の相場情報更新で 4 万人の同時接続ユーザーに対応。
“99.95% SLA と安定したレイテンシーは、当社のリテールブローカーがグローバル展開するためにまさに必要なものでした。”導入事例を読む
5 資産クラスにわたる 12 年分の Tick データをバックテスト。
“1 つの正規化 API から履歴データとリアルタイムデータを取得でき、数週間分のデータエンジニアリング作業が不要になりました。”導入事例を読む
市場データエンジニアリング、ストリーミング API、低遅延金融アプリケーション構築に関する実践的な記事です。
ブラック期市場は、従来の取引所先物と比べて顕著な特徴があります──取引時間がより柔軟で、変動のリズムも異なることです。取引時間と市場特徴を理解することは、ブラック期の価格分析や戦略策定の基礎となります。本稿では、日中取引、夜間取引、プレマーケット(取引前)という観点から解析し、同時に相場データインターフェースを用いた変動特性の観察方法も提示します。
日中取引は通常、主要取引時間帯に対応し、市場参加者が多く、流動性も十分です。そのため、価格変動は比較的安定しています。
例えば、香港取引所の取引時間帯では、参加者には機関投資家、個人投資家、アービトラージャーなどが含まれ、オーダーブックの深さが大きく、価格の連続性も強いです。
特徴まとめ:
投資家にとって、日中取引は戦略検証やトレンド観察の核心的な時間帯です。相場データインターフェースを利用すれば、リアルタイムの出来高、価格深度、分単位の変動データを取得でき、トレンドの継続性や短期の揺れパターンを分析することが可能です。
夜間取引はブラック期市場で最も特徴的な時間帯の一つです。この時間帯は主要取引所が休止していることが多いですが、ブラック期商品は依然として活発に値をつけます。
変動特性:
理由:
相場データインターフェースを利用することで、夜間取引と日中取引の価格変化、出来高、変動幅を比較し、異なる時間帯のリスクやチャンスを分析できます。例えば分単位の変動率を比較すれば、夜間の変動は集中しているものの、日中全体の変動より必ずしも大きいとは限らないことが直感的にわかります。
プレマーケットはブラック期市場でのもう一つの特殊な時間帯です。
特徴:
例えば、ある指数連動商品の海外市場で夜間に経済指標が発表された場合、プレマーケットの価格はそれを反映し、トレンドシグナルを形成します。
相場データインターフェースを使ってプレマーケットのデータを取得すれば、前夜の変動と日中の始値を比較し、市場の開場方向や変動幅の判断に役立てられます。
ブラック期の異なる取引時間帯のリズムは、戦略の適合方法を決定します:
時間帯主な特徴適した戦略日中流動性高、変動連続トレンド追随、アービトラージ、ヘッジ夜間流動性低、変動集中短期変動捕捉、リスク管理プレマーケット出来高低、情報感度高市場予測、戦略調整
相場データインターフェースを活用すれば、異なる時間帯の価格や出来高データを同時に取得でき、リズムの差をデータで確認した上で、自分に合った戦略を選択できます。
ブラック期の各取引時間帯の特徴を把握することで、変動の判断やリスク管理が容易になります:
相場データインターフェースを使った観察により、価格変動だけでなく、各時間帯の取引リズムや参加者行動も理解できます。
言い換えれば、取引時間帯そのものが情報源です。それを理解すれば、ブラック期の全体的な流れを感じ取り、価格の跳動に振り回されることなく戦略を立てられます。