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ティック取引とは？ティックサイズの計算方法
ティック取引は、金融市場における小さな価格変動を捉える取引手法です。本記事では、ティック取引の基本、ティックサイズとティックバリューの計算方法を解説し、株式・先物・FXの具体例を紹介します。さらに、アルゴリズム取引におけるティックデータとマーケットデータAPIの活用方法についても説明します。
著者 AllTick
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市場データエンジニアリング、ストリーミング API、低遅延金融アプリケーション構築に関する実践的な記事です。
180 件の結果
API接続WebSocketREST-API市場データティックデータAllTickフィンテックアルゴリズム取引クオンツPython
AllTickの最適なプランの選び方
銘柄数、APIリクエスト頻度、WebSocket接続数をもとに、AllTickのFree、Basic、Premium、Professional、全市場プラン、Enterpriseから最適なプランを選ぶための実践ガイドです。
著者 AllTick
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金
金価格APIデータの欠損値・タイムスタンプずれを防ぐ実践ガイド
金価格APIの欠損値とタイムスタンプずれを、用途別の処理方法と実装チェック項目から解説します。
著者 AllTick
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株式APIでリアルタイム相場データ購読とデータキャッシュ機構を設計する方法
株式市場向けアプリケーションを開発する際、多くの開発者はまずAPIを利用してリアルタイム価格を取得する方法に注目します。しかし、購読する銘柄数が増えたり、多数のユーザーが同時に相場情報へアクセスしたりすると、重要になるの […]
著者 AllTick
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外為Tickデータ分析：欠損データとタイムスタンプ問題への対応方法
外為クオンツ取引システムを構築する際、多くの開発者は最初にストラテジーモデル、インジケーター設計、そして約定処理速度に注目します。しかし、実際に分析結果の信頼性へ大きな影響を与える要素は、より基礎的なデータ処理部分に存在 […]
著者 AllTick
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株式 API の OHLC データ解析：Open、High、Low、Close の4つのフィールドはそれぞれ何を意味するのか？
株式のマーケットシステムを開発する際、多くの開発者は初めて株式 API に接続した後、次のような疑問を持ちます。返される open、high、low、close とは一体何を意味しているのでしょうか？ 金融データ API […]
著者 AllTick
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バックテストに利用するXAUUSDヒストリカルTickデータのクリーニングと前処理方法
クオンツトレード戦略を開発する際、多くの開発者は戦略ロジック、テクニカル指標、パラメータ調整などに注目します。しかし、バックテスト結果の信頼性を大きく左右する要素は、より基本的な部分にあります。それはデータ品質です。 X […]
著者 AllTick
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外為データAPIがUTCタイムスタンプを返す場合、タイムゾーンの違いをどのように処理すべきか？
外為取引システム、クオンツ戦略プラットフォーム、金融データアプリケーションを開発する際、開発者は通常、データ配信速度、カバー範囲、APIの安定性などに注目します。しかし、実際の開発現場では、システムの正確性に大きく影響す […]
著者 AllTick
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FX APIで複数通貨ペアを同時購読する際にデータの乱順問題をどう防ぐか？
リアルタイムFX取引システムにおいて、複数通貨ペアの同時購読は一見すると単なるスケーラビリティの問題に見える。しかし実運用に入ると、すぐにより本質的な問題が現れる。それが**データの乱順（Out-of-Order Dat […]
著者 AllTick
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FX API と CFD API の違いとは？
現代のトレーディングシステムにおいて、データ接続は非常に重要です。FX取引端末、多資産ブローカープラットフォーム、または量的トレーディングシステムを構築する際には、FX API と CFD API の違いを理解することが […]
著者 AllTick
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暗号資産の量的バックテストのやり方：ヒストリカルデータ取得と戦略評価ガイド
バックテストの失敗の多くは、戦略そのものではなく、最初のデータ段階ですでに歪みが生じていることに原因があります。 暗号資産市場ではこの問題がさらに顕著になります。価格は24時間動き続け、流動性は急速に変化し、約定構造は非 […]
著者 AllTick
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暗号資産マーケットメイキング戦略：オーダーブック不均衡度による動的価格調整
マーケットメイキングとは本質的に、約定確率とリスク管理のバランス調整です。指値が保守的すぎれば約定せず、攻めすぎれば急変動で不利な約定を引き受けてしまいます。 この問題は暗号資産市場ではさらに顕著になります。24時間市場 […]
著者 AllTick
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各ティックが教えてくれること：ティック単位の株式データにおける価格・出来高・タイムスタンプの解釈
多くの人が見ているマーケットは、実はかなり“圧縮された世界”だ。ローソク足や移動平均、各種インジケーターは便利ではあるものの、実際の取引の流れをかなり大胆に抽象化してしまっている。本来の市場は時間足で区切られて動いている […]
著者 AllTick
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無料の外国為替ヒストリカルデータAPIで戦略をバックテストする際に週末ギャップを見落とさない方法
外国為替のバックテストって、一見するとシンプルに見える。データを取って、ロジックを動かして、結果を見るだけ。でも実際に手を動かすと分かるのは、問題の本体は戦略じゃなくてデータだということ。 特に無料の外国為替ヒストリカル […]
著者 AllTick
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株式市場データ API のインクリメンタル深度更新メッセージからオーダーブックを再構築する方法
最初は簡単そうに見えますよね。データが届いて、オーダーブックができて、はい終わり、と。でも実際は違うんです。インクリメンタル深度更新から オーダーブック を作るのは、誰かが秒単位で駒を動かすチェス盤を正確に保とうとするよ […]
著者 AllTick
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