Forex API
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
1 つの WebSocket・REST API で、Tick レベルの Forex、Crypto、Stock、Commodity、Index データを配信します。営業担当との通話なしで、数秒で無料キーを取得できます。
| シンボル | 資産クラス | 価格 | 直近変動 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外国為替ユーロ / 米ドル | 外国為替 | - | - |
| BTC/USDT 暗号資産ビットコイン | 暗号資産 | - | - |
| ETH/USDT 暗号資産イーサリアム | 暗号資産 | - | - |
| AAPL 株式Apple Inc. | 株式 | - | - |
| XAU/USD コモディティ金スポット | コモディティ | - | - |
| USD/JPY 外国為替米ドル / 円 | 外国為替 | - | - |
| NVDA 株式NVIDIA Corp. | 株式 | - | - |
| SPX 指数S&P 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick がカバーするすべての市場を、同じ統一 REST と WebSocket インターフェースから利用できます。
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
リアルタイムの現物・デリバティブデータを、1 つの配信に正規化します。
米国、香港、中国本土市場の株式について、約定と相場情報を提供します。
貴金属とエネルギーのリアルタイム価格を提供します。
主要なグローバル指数のベンチマーク値と構成銘柄を提供します。
AllTick の各市場について、対応範囲、レイテンシー、データ種別を比較します。
製品を見るAllTick と一般的な従来型市場データベンダーを比較します。
| 機能 | AllTick | 一般的な従来型ベンダー |
|---|---|---|
| WebSocket レイテンシー中央値 | 約 150ms | 400–800ms |
| 1 つの API に含まれる資産クラス | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 稼働率 SLA | 99.95% | 99.5% またはなし |
| 無料枠 | あり — API キーを即時発行 | 営業担当との通話が必要 |
| WebSocket ストリーミング | ネイティブ | ポーリング / 制限あり |
WebSocket に接続し、あらゆる市場の任意のシンボルを購読できます。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())Crypto の対応範囲を広げながら、市場データコストを 60% 削減。
“AllTick への移行により、3 社のベンダーを 1 つの WebSocket 配信に統合し、取引アプリを 1 四半期早くリリースできました。”導入事例を読む
200ms 未満の相場情報更新で 4 万人の同時接続ユーザーに対応。
“99.95% SLA と安定したレイテンシーは、当社のリテールブローカーがグローバル展開するためにまさに必要なものでした。”導入事例を読む
5 資産クラスにわたる 12 年分の Tick データをバックテスト。
“1 つの正規化 API から履歴データとリアルタイムデータを取得でき、数週間分のデータエンジニアリング作業が不要になりました。”導入事例を読む
市場データエンジニアリング、ストリーミング API、低遅延金融アプリケーション構築に関する実践的な記事です。
金融市場において、高頻データの分析は、特に取引判断やミクロ構造の分析において、重要な研究手法となっています。以前の記事ではティックデータの概念について詳しく説明しましたが、精密な市場分析を行うには、ティックデータの種類を理解することも同様に重要です。今回は、さまざまな高頻データの種類とその用途について紹介します。
トレードデータは比較的わかりやすいものです。たとえば株式市場では、すべての取引が取引所で行われ、その取引所が正確に取引データを記録し、「ティックデータ」としてまとめます。このデータは、ローソク足(K線)チャートなどに変換して使われることもあります。ティックデータは、ある瞬間における株式の正確な取引価格と取引量を示しています。つまり、株式市場のティックデータを見ることで、実際に成立した取引の結果を把握できます。各ティックは1件の取引の実行を表しており、価格と数量の情報が含まれています。このような透明性の高いデータは、アナリストやトレーダーが銘柄の実勢価格を正確に評価し、それに基づいて取引判断を行うのに役立ちます。
一方で、外国為替(FX)市場は、主にクオートデータに依存しています。これらのクオートは実際の取引を伴っているわけではなく、市場参加者が売買を希望する価格を示しているにすぎません。FX市場は分散型で、株式市場のように中央取引所がすべての取引を記録する仕組みはありません。いわゆる店頭取引(OTC)市場に分類され、大手銀行や金融機関、個人投資家などが直接取引を行います。そのため、FX市場のデータは、実際の取引価格ではなく、提示されるクオートが中心となります。これらのクオートは、マーケットメイカーによって提示され、通貨ペアの買値(Bid)と売値(Ask)が含まれています。ただし、実際の約定価格はこのクオートとは異なる場合があります。
マーケットメイカーが提示するクオートは市場に流動性を提供し、トレーダーがいつでも売買できるようにしています。ただし、これは同時に、トレーダーが実際のトレードデータではなくクオートに基づいて価格を判断しなければならないということでもあります。特に相場が急変する場面では、BidとAskのスプレッドが大きくなり、取引コストや戦略の有効性に影響を及ぼす可能性があります。
ティックデータは、その記録の完全性に基づいて「完全記録型」と「部分記録型」に分類されます。
完全記録型では、取引所がすべての取引とすべてのクオートの変化を詳細に記録します。時間、価格、取引量、買気配・売気配のすべてが含まれ、高い市場の透明性が確保されます。ニューヨーク証券取引所(NYSE)やシカゴ・オプション取引所(CBOE)など、主要な国際取引所がこの方式を採用しています。欠点としては、データベースのサイズが非常に大きくなり、整理やクレンジングに手間がかかる点です。
部分記録型では、前回の取引と同じ価格であれば、新たに記録されません。価格が変動したときのみ、上昇・下降のいずれかに応じて新しいデータが記録されます。シカゴ商品取引所(CBOT)やシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)では、この方式が採用されています。この方式は価格変動に注目しており、特定の資産や取引戦略においては、すでに十分な情報となります。また、データ量が抑えられるため、保存や管理も簡単になります。

AllTickは、米国株CFD、香港株CFD、商品、暗号資産などに対応した、包括的かつリアルタイムな高頻データAPIを提供する専門プロバイダーです。当社の製品は、取引所、開発者、研究機関、ファンドマネージャー向けに設計されており、詳細なAPIドキュメントも付属しています。今すぐサインアップして、無料トライアルをお試しください。ご質問がある方は、Telegramのカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。