Forex API
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
1 つの WebSocket・REST API で、Tick レベルの Forex、Crypto、Stock、Commodity、Index データを配信します。営業担当との通話なしで、数秒で無料キーを取得できます。
| シンボル | 資産クラス | 価格 | 直近変動 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外国為替ユーロ / 米ドル | 外国為替 | - | - |
| BTC/USDT 暗号資産ビットコイン | 暗号資産 | - | - |
| ETH/USDT 暗号資産イーサリアム | 暗号資産 | - | - |
| AAPL 株式Apple Inc. | 株式 | - | - |
| XAU/USD コモディティ金スポット | コモディティ | - | - |
| USD/JPY 外国為替米ドル / 円 | 外国為替 | - | - |
| NVDA 株式NVIDIA Corp. | 株式 | - | - |
| SPX 指数S&P 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick がカバーするすべての市場を、同じ統一 REST と WebSocket インターフェースから利用できます。
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
リアルタイムの現物・デリバティブデータを、1 つの配信に正規化します。
米国、香港、中国本土市場の株式について、約定と相場情報を提供します。
貴金属とエネルギーのリアルタイム価格を提供します。
主要なグローバル指数のベンチマーク値と構成銘柄を提供します。
AllTick の各市場について、対応範囲、レイテンシー、データ種別を比較します。
製品を見るAllTick と一般的な従来型市場データベンダーを比較します。
| 機能 | AllTick | 一般的な従来型ベンダー |
|---|---|---|
| WebSocket レイテンシー中央値 | 約 150ms | 400–800ms |
| 1 つの API に含まれる資産クラス | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 稼働率 SLA | 99.95% | 99.5% またはなし |
| 無料枠 | あり — API キーを即時発行 | 営業担当との通話が必要 |
| WebSocket ストリーミング | ネイティブ | ポーリング / 制限あり |
WebSocket に接続し、あらゆる市場の任意のシンボルを購読できます。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())Crypto の対応範囲を広げながら、市場データコストを 60% 削減。
“AllTick への移行により、3 社のベンダーを 1 つの WebSocket 配信に統合し、取引アプリを 1 四半期早くリリースできました。”導入事例を読む
200ms 未満の相場情報更新で 4 万人の同時接続ユーザーに対応。
“99.95% SLA と安定したレイテンシーは、当社のリテールブローカーがグローバル展開するためにまさに必要なものでした。”導入事例を読む
5 資産クラスにわたる 12 年分の Tick データをバックテスト。
“1 つの正規化 API から履歴データとリアルタイムデータを取得でき、数週間分のデータエンジニアリング作業が不要になりました。”導入事例を読む
市場データエンジニアリング、ストリーミング API、低遅延金融アプリケーション構築に関する実践的な記事です。
安定したリターンは、クオンツ戦略の質を評価するための主要な指標の一つです。これは、バックテスト期間中に一貫して利益を生み出す能力を表します。真に堅牢なクオンツ戦略は、特定の相場環境や機会に依存せず、様々な市場状況下でも安定的に収益を上げるべきです。具体的には以下の点を含みます:
一貫したリターンの成長
安定したリターンとは、戦略の損益曲線(エクイティカーブ)が比較的滑らかで持続的な上昇を示していることを意味します。特定の期間に急激な上昇や下落があるのではなく、継続的な成長が見られる戦略は、異なる市場ボラティリティの中でも機会を捉える力があり、長期的に利益を上げる可能性が高いです。逆に、激しい変動を示すエクイティカーブは、極端な市場状況下で大きな損失を被るリスクを示しているかもしれません。
多様な市場環境への適応力
安定したリターンを持つ戦略は、上昇・下降・横ばい市場のいずれにおいてもパフォーマンスを発揮できます。もしある戦略が一方向の相場でしか機能しない場合、相場が変化するとすぐに収益性が失われてしまいます。したがって、本当に安定した戦略は、さまざまな市場環境に適応できる耐性を備えるべきです。
単一要因・パターンへの依存回避
多くの戦略は、特定の市場要因やパターンに依存しているためにバックテスト上で良好な結果を示します。しかし、それらの要因がなくなると、パフォーマンスが大きく低下する可能性があります。安定したリターンを実現するには、収益源が多様である必要があります。つまり、単一の要因やパターンに依存せず、さまざまな市場状況で機会を捉える能力が必要です。
持続可能なアルファ創出
安定したリターンとは、単にプラスの収益を上げるだけではなく、市場ベンチマークを超える超過リターン(アルファ)を継続的に生み出すことも意味します。多くの戦略は、上昇相場で良好に見えるものの、それは市場全体の上昇にすぎず、本当の実力とは限りません。したがって、真の実力を持つ戦略は、市場影響を除いてもベンチマークを上回るリターンを提供できる必要があります。
リターンの低ボラティリティ
安定したリターンを持つ戦略は、通常、リターンの標準偏差(ボラティリティ)が低く、極端なドローダウンのリスクも低減されます。どれだけ収益を上げていても、リターンが不安定な戦略は、将来的な損失の可能性が高くなります。リターンの信頼性と一貫性を確認するためには、ボラティリティや標準偏差の指標もチェックすることが重要です。
リスクイベントへの耐性
市場は時折、経済危機、政策変更、地政学的緊張などのリスクイベントに見舞われます。安定したリターンを示す戦略は、こうしたイベント下でも比較的安定したパフォーマンスを保ち、場合によっては利益を得ることさえあります。これは、戦略が柔軟で、突発的な市場変化にも対応できることを示しています。
長期的な収益性
短期的なパフォーマンスではなく、長期にわたって安定的なリターンを得られるかどうかも重要です。ある期間だけ好成績を上げる戦略ではなく、長期にわたって安定した利益を上げ続けられる戦略こそ、真に安定した戦略といえます。
シャープレシオは、戦略がどれだけリスクに見合った超過リターン(リスクフリーレートを差し引いたリターン)を得ているかを評価する重要な指標です。リターンの標準偏差で割ることで計算されます。値が高いほど、同じリスクに対してより多くのリターンを生み出していることを意味し、リスク調整後のパフォーマンスが優れていることを示します。
なぜシャープレシオが重要か?
シャープレシオは、リターンだけでなく、そのリターンの安定性(ボラティリティ)も考慮しており、戦略の質をより現実的に評価できます。単なる絶対リターンではなく、どれだけ安定したリターンが得られるか、リスクを取る価値があるかを判断する上で非常に有効です。
シャープレシオの見方
シャープレシオを改善する方法
最大ドローダウンは、バックテスト期間中に記録された最大の資産減少率を表し、戦略のリスク耐性を示す指標です。どれだけリターンが高くても、大きなドローダウンがある戦略は実運用では危険です。
理想的なドローダウン範囲
ドローダウンを抑える方法
なお、ドローダウンを小さくしすぎるとリターンも抑えられる可能性があり、バランスが重要です。リスク許容度に応じて戦略を選定しましょう。
短期的に高リターンを出す戦略は多くありますが、相場が変わるとすぐに大きなドローダウンを起こすものもあります。リターン対ドローダウン比(年間リターン ÷ 最大ドローダウン)は、収益とリスクのバランスを測る有効な指標です。
評価基準:
注意点として、この比率だけに依存して判断するのは危険です。他の指標(シャープレシオなど)と合わせて総合的に評価しましょう。
R²は、戦略のリターンが市場ベンチマークとどれほど連動しているかを示す指標です。数値は0から1までの範囲で、例えばR²=0.8なら、その戦略のリターンの80%が市場の動きで説明できることを意味します。
高R²の意味:
低R²の意味:
見方のまとめ:
高R²が良いとは限りません。投資家の目標に応じて、適切なR²の戦略を選びましょう。
勝率とプロフィット・ロス(P/L)比は、最も直感的な戦略評価指標です。
勝率:
取引のうち利益が出た割合です。高い方が安心感がありますが、高ければ良いとは限りません。
P/L比:
平均利益 ÷ 平均損失 の比率です。高ければ、多少の負けがあっても収益性を維持できます。
両者のバランスが重要:
勝率とP/L比はセットで評価するべきです。どちらか一方だけに注目すると、誤った戦略評価につながる可能性があります。