Forex API
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
1 つの WebSocket・REST API で、Tick レベルの Forex、Crypto、Stock、Commodity、Index データを配信します。営業担当との通話なしで、数秒で無料キーを取得できます。
| シンボル | 資産クラス | 価格 | 直近変動 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 外国為替ユーロ / 米ドル | 外国為替 | - | - |
| BTC/USDT 暗号資産ビットコイン | 暗号資産 | - | - |
| ETH/USDT 暗号資産イーサリアム | 暗号資産 | - | - |
| AAPL 株式Apple Inc. | 株式 | - | - |
| XAU/USD コモディティ金スポット | コモディティ | - | - |
| USD/JPY 外国為替米ドル / 円 | 外国為替 | - | - |
| NVDA 株式NVIDIA Corp. | 株式 | - | - |
| SPX 指数S&P 500 指数 | 指数 | - | - |
AllTick がカバーするすべての市場を、同じ統一 REST と WebSocket インターフェースから利用できます。
メジャー、マイナー、エキゾチックを含む 50+ の通貨ペアに Tick レベルの相場情報を提供します。
リアルタイムの現物・デリバティブデータを、1 つの配信に正規化します。
米国、香港、中国本土市場の株式について、約定と相場情報を提供します。
貴金属とエネルギーのリアルタイム価格を提供します。
主要なグローバル指数のベンチマーク値と構成銘柄を提供します。
AllTick の各市場について、対応範囲、レイテンシー、データ種別を比較します。
製品を見るAllTick と一般的な従来型市場データベンダーを比較します。
| 機能 | AllTick | 一般的な従来型ベンダー |
|---|---|---|
| WebSocket レイテンシー中央値 | 約 150ms | 400–800ms |
| 1 つの API に含まれる資産クラス | 5(FX、Crypto、Stock、Commodities、Indices) | 1–2 |
| 稼働率 SLA | 99.95% | 99.5% またはなし |
| 無料枠 | あり — API キーを即時発行 | 営業担当との通話が必要 |
| WebSocket ストリーミング | ネイティブ | ポーリング / 制限あり |
WebSocket に接続し、あらゆる市場の任意のシンボルを購読できます。
# AllTick realtime financial data API
# forex crypto stock commodities indices
import asyncio, json, uuid
import websockets
subscribe = {
"cmd_id": 22004,
"seq_id": 1,
"trace": str(uuid.uuid4()),
"data": {"symbol_list": [{"code": "EURUSD"}]},
}
heartbeat = {"cmd_id": 22000, "seq_id": 1, "trace": "heartbeat", "data": {}}
async def stream():
uri = "wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token=YOUR_API_KEY"
async with websockets.connect(uri) as socket:
await socket.send(json.dumps(subscribe))
async def keep_alive():
while True:
await asyncio.sleep(10)
await socket.send(json.dumps(heartbeat))
asyncio.create_task(keep_alive())
async for message in socket:
print(json.loads(message))
asyncio.run(stream())Crypto の対応範囲を広げながら、市場データコストを 60% 削減。
“AllTick への移行により、3 社のベンダーを 1 つの WebSocket 配信に統合し、取引アプリを 1 四半期早くリリースできました。”導入事例を読む
200ms 未満の相場情報更新で 4 万人の同時接続ユーザーに対応。
“99.95% SLA と安定したレイテンシーは、当社のリテールブローカーがグローバル展開するためにまさに必要なものでした。”導入事例を読む
5 資産クラスにわたる 12 年分の Tick データをバックテスト。
“1 つの正規化 API から履歴データとリアルタイムデータを取得でき、数週間分のデータエンジニアリング作業が不要になりました。”導入事例を読む
市場データエンジニアリング、ストリーミング API、低遅延金融アプリケーション構築に関する実践的な記事です。
ペアトレード戦略とは、2つの相関性の高い資産間の価格スプレッドの変化を利用し、一方を買い、もう一方を空売りすることで利益を狙う高頻度取引(HFT)の手法です。この戦略の核となる考え方は「平均回帰(mean reversion)」です。つまり、2つの関連資産間のスプレッドが過去の平均から乖離した場合、そのスプレッドはやがて平均に戻る傾向があるという前提に基づいています。
この戦略は、『High-Frequency Trading(高頻度取引)』という書籍での議論をもとに発展したものです。実際には、相関性の高い金融資産(株式、先物、通貨ペアなど)を1組または複数選び、それらのスプレッドを計算していきます。
具体的な手順は以下の通りです:
成功するペアトレード戦略の鍵は、適切な資産の選定、スプレッドの正確な計算、有効な閾値の設定、およびそれに基づいた取引の実行です。この手法は高頻度取引技術とアルゴリズムに大きく依存しており、リアルタイム市場データ、高速な取引執行、そして短時間での小さな利益の積み重ねを目的とします。
ただし、この戦略にはリスクも伴います。資産間の相関関係が時間と共に変化することがあり、その場合スプレッドは平均に戻らず拡大し続ける可能性もあります。また、高頻度取引には堅牢な技術基盤が必要であり、取引コストや市場流動性などにも注意を払う必要があります。
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class PairsTradingStrategyDemo {
public static void main(String[] args) {
Map<String, Double> priceData = new HashMap<>();
priceData.put("Asset1", 100.0);
priceData.put("Asset2", 120.0);
pairsTradingStrategy(priceData);
}
private static void pairsTradingStrategy(Map<String, Double> priceData) {
double asset1Price = priceData.get("Asset1");
double asset2Price = priceData.get("Asset2");
double spread = asset1Price - asset2Price;
double threshold = 10.0;
if (spread > threshold) {
System.out.println("Sell Asset1, Buy Asset2");
} else if (spread < -threshold) {
System.out.println("Sell Asset2, Buy Asset1");
} else {
System.out.println("No trading signal");
}
}
}
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class PairsTradingStrategyDemo {
public static void main(String[] args) {
Map<String, Double> priceData = new HashMap<>();
priceData.put("Asset1", 100.0);
priceData.put("Asset2", 120.0);
pairsTradingStrategy(priceData);
}
private static void pairsTradingStrategy(Map<String, Double> priceData) {
double asset1Price = priceData.get("Asset1");
double asset2Price = priceData.get("Asset2");
double spread = asset1Price - asset2Price;
double threshold = 10.0;
if (spread > threshold) {
System.out.println("Sell Asset1, Buy Asset2");
} else if (spread < -threshold) {
System.out.println("Sell Asset2, Buy Asset1");
} else {
System.out.println("No trading signal");
}
}
}