AllTick のティックデータはどのように欠損チェック（Gap-checked）とクリーニングを行いますか？

データクリーニングシステムがすべてのデータソース入力をリアルタイムで監視し、統計的な検査で異常なスパイク、重複ティック、接続障害による不正データを除外します。複数のバックアップソースを相互検証し、履歴データの連続性と完全性を保ちます。

株式や FX など複数の市場を 1 本の WebSocket 接続で購読できますか？

はい。AllTick はマルチアセットで統一されたスキーマを採用しています。FX 用の FIX アダプターや、株式・暗号資産用の別々のパーサーは必要ありません。1 本の WebSocket 接続で、株式、FX、暗号資産、コモディティ、指数の標準 JSON ストリームを受信できます。

履歴ティックデータのタイムスタンプ精度はどの程度ですか？

履歴ティックデータとリアルタイムストリームはミリ秒精度のタイムスタンプを提供し、UTC に厳密に同期します。多くの中高頻度戦略のバックテストで、時系列を正確に揃えられます。

無料 API キーにはどのような制限がありますか？

無料 API キーでは、個人トレーダーが戦略研究の段階から全市場のリアルタイム・履歴データを利用できます。十分な日次リクエスト上限と同時接続数が含まれます。本番運用やより広い帯域が必要になった場合は、商用プランへシームレスにアップグレードできます。

ソリューション

クオンツトレーダー

欠損チェック済みのティックデータと、全資産クラスに対応する統合リアルタイム配信で、システマティック戦略を構築、バックテスト、運用できます。

無料 API キーを取得ドキュメントを読む

実ティックでバックテスト

一貫したタイムスタンプを持つ複数年のティック履歴で、バックテストを実際の執行条件に合わせます。

1 つの配信、5 つの市場

同じスキーマで FX、暗号資産、株式、コモディティ、指数を取引でき、ベンダー別アダプターは不要です。

150ms 未満のストリーミング

ネイティブ WebSocket 配信により、日中・高頻度モデルのシグナルから注文までの遅延を抑えます。

コア技術仕様とカバレッジ（Technical Specs & Coverage）

システマティックトレーダーが研究、検証、運用に必要とする銘柄と履歴を、正規化された 1 つのフィードで提供します。

AllTick の資産カバレッジ、履歴の深さ、配信方式
資産クラス（Asset Class）	カバレッジ（Coverage）	履歴の深さ（History Depth）	配信方式（Delivery）
FX（Forex）	G10、新興国通貨、貴金属クロスを含む 150+ 通貨ペア	10 年以上のティック単位の履歴データ	REST / WebSocket ストリーミング
暗号資産（Crypto）	主要なグローバル取引所を集約した 1,000+ の現物・無期限契約ペア	5 年以上の完全な Order Book 履歴	ミリ秒単位の増分更新（Incremental）
米国株・グローバル株式（Stocks）	NYSE、NASDAQ、香港株など主要市場の株式と ETF	Time & Sales と L1/L2 データ	プレマーケット・時間外を含む連続リアルタイム配信
コモディティ・指数（Commodities & Indices）	ブレント原油、金、銀、S&P 500、Nasdaq 100 など主要な国際銘柄	主要指数の構成銘柄における高頻度の変動履歴	市場横断で正規化された統一フィールド

量的取引のエンドツーエンド・ワークフロー（End-to-End Quant Workflow）

クリーンな研究データから本番執行、リアルタイムのリスク管理まで、1 つの市場データ接続で支えます。

アルファ生成とファクター研究（Alpha Generation & Factor Research）

厳格にクリーニングされ欠損チェック済みのティックデータで、モメンタム、マーケットマイクロストラクチャー、オーダーフロー抵抗などの高頻度ファクターをより正確に構築し、ノイズによる生存者バイアスを抑えます。

高忠実度バックテスト（High-Fidelity Backtesting）

履歴ティックデータは UTC に統一されたタイムスタンプを持ちます。Python（Pandas/NumPy）、C++、Go などの主要フレームワークに接続し、マッチングエンジンでスリッページと市場インパクトコストを再現できます。

本番執行とオーダールーティング（Live Execution & Order Routing）

150ms 未満の WebSocket ストリーミングは、日中の統計的裁定、マーケットメイキング、CTA 戦略向けに設計されています。シグナル発生時に注文を送信し、小さなスプレッド機会を捉えます。

リアルタイム・リスク管理（Real-time Risk Management）

1 つの接続で複数資産クラスの板の深さとボラティリティを監視します。VaR と証拠金要件を動的に計算し、雇用統計や暗号資産の急変時の強制決済リスクを抑えます。

量的開発者向け SDK とコード例（Developer SDKs & Code Snippets）

リアルタイム WebSocket 購読や REST 履歴リクエストから始め、同じ正規化スキーマを研究スタックへ接続できます。

# AllTick — Real-time Financial Market Data API
# Real-time Forex, Stocks, Crypto, Commodities and Indices market data

import json
import os
import threading
import time
import uuid

import websocket

# 一般市場ゲートウェイで金とビットコインを購読します。
def on_open(ws):
    ws.send(json.dumps({
        "cmd_id": 22004,
        "seq_id": 1,
        "trace": str(uuid.uuid4()),
        "data": {"symbol_list": [{"code": "XAUUSD"}, {"code": "BTCUSDT"}]},
    }))

    def keep_alive():
        while ws.sock and ws.sock.connected:
            time.sleep(10)
            ws.send(json.dumps({"cmd_id": 22000, "seq_id": 2, "trace": "heartbeat", "data": {}}))

    threading.Thread(target=keep_alive, daemon=True).start()

def on_message(_ws, message):
    print(json.loads(message))

if __name__ == "__main__":
    token = os.environ["ALLTICK_API_TOKEN"]
    socket = websocket.WebSocketApp(
        f"wss://quote.alltick.co/quote-b-ws-api?token={token}",
        on_open=on_open,
        on_message=on_message,
    )
    socket.run_forever()

今すぐマーケットデータ配信を開始

数秒で無料 API キーを発行し、1 つのエンドポイントからすべての市場に接続できます。

無料 API キーを取得営業に相談

FAQ