WebSocket 行情推送如何同时订阅多个股票和货币对？

开发实时行情页面时，经常需要同时展示多只股票和多个外汇货币对。例如，一个交易监控面板可能需要追踪腾讯（700.HK）、苹果（AAPL.US），同时监控 EUR/USD 和 USD/JPY。

如果每增加一个品种就建立一条 WebSocket 连接，不仅会增加连接管理的复杂度，还可能很快触及套餐的连接限制。

更合理的方式是：同一市场类型的多个品种放在一个订阅请求中，不同市场类型则使用各自对应的 WebSocket 连接。 这样既能减少不必要的连接，也方便统一处理实时行情数据。

股票和外汇不能混用同一个 WebSocket 地址

使用 AllTick WebSocket API 时，首先要区分股票和外汇的数据连接地址。

两类数据使用不同的 WebSocket 路径：

连接地址需要附加 API Token。股票与外汇不能简单地放进同一条连接，而是需要分别建立连接。

另外，产品代码必须与 AllTick 产品列表中的格式和大小写保持一致。比如，美股使用 AAPL.US，港股使用 700.HK，外汇货币对使用 EURUSD。订阅前应先确认对应品种是否在产品列表中。

一次订阅多个股票和货币对

连接建立成功后，可以通过 symbol_list 数组一次提交多个品种，不需要为每只股票或每个货币对单独发送订阅请求。

例如，先在股票连接中订阅港股和美股：

{
  "cmd_id": 22004,
  "seq_id": 101,
  "trace": "stock-tick-sub",
  "data": {
    "symbol_list": [
      {"code": "700.HK"},
      {"code": "AAPL.US"}
    ]
  }
}

然后，在外汇连接中订阅多个货币对：

{
  "cmd_id": 22004,
  "seq_id": 102,
  "trace": "forex-tick-sub",
  "data": {
    "symbol_list": [
      {"code": "EURUSD"},
      {"code": "USDJPY"}
    ]
  }
}

这里使用的 cmd_id: 22004 对应最新成交价订阅请求。收到成功响应后，服务器通过 cmd_id: 22998 推送相应的实时数据。

每条推送数据都包含对应的产品 code，开发者可以据此识别行情属于哪只股票或哪个货币对。

新增订阅品种时要注意覆盖规则

实际开发中，品种列表通常不是固定的。比如，行情页面原本订阅了两只股票，用户又添加了第三只。

这里有一个容易忽略的细节：AllTick 的 WebSocket 订阅采用覆盖规则。再次发送订阅请求时，新请求会替换之前的订阅列表，而不是自动追加品种。

假设原来订阅的是：

{
  "symbol_list": [
    {"code": "700.HK"},
    {"code": "AAPL.US"}
  ]
}

现在需要增加 600416.SH，就应该重新提交完整列表：

{
  "symbol_list": [
    {"code": "700.HK"},
    {"code": "AAPL.US"},
    {"code": "600416.SH"}
  ]
}

如果只发送新增加的股票代码，原来的订阅可能就不再保留。因此，建议在应用服务端维护一份当前订阅列表，每次增删品种时先更新列表，再发送完整订阅请求。

两路行情推送如何统一处理

虽然股票和外汇使用不同的 WebSocket 连接，但应用端可以将两路数据统一接入行情处理模块。

例如，股票连接负责接收 700.HK 和 AAPL.US 的数据，外汇连接负责接收 EURUSD 和 USDJPY 的数据。收到推送后，根据消息中的 code 更新对应品种的最新行情。

function handleMarketMessage(message) {
  const data = JSON.parse(message);

  if (data.cmd_id === 22998) {
    const { code, price, volume } = data.data;

    // 按产品代码更新对应行情
    latestQuotes[code] = {
      price,
      volume
    };
  }
}

这样，前端只需要读取统一的行情数据对象，不必关心某个品种具体来自哪一条连接。

实际部署时，还需要分别管理两条连接的状态和心跳。AllTick 要求每 10 秒发送一次心跳，超过 30 秒未收到心跳请求会断开连接。网络中断后，应重新建立连接并重新发送完整订阅列表。

另外，同一 WebSocket 连接内的请求间隔至少为 1 秒，不同 WebSocket 连接之间的请求间隔至少为 3 秒。

订阅数量和数据类型也需要区分

同时订阅多个品种，并不意味着可以无限增加代码数量。AllTick 对每条连接的订阅产品数量设有套餐限制，超过限制时，超出部分的代码可能不会得到处理。应根据实际账户权限规划股票和外汇的订阅规模。官方限制说明还指出，股票与外汇使用不同地址，但两类数据同时连接按一个 WebSocket 连接计算。

还需要注意，22004 用于订阅最新成交价。如果应用需要买卖盘口深度，应使用 22002 订阅盘口数据，由服务器通过 22999 推送。若需要历史或实时更新的 K 线，则应使用对应的 HTTP 接口，不能将 K 线订阅混入 WebSocket 成交价推送中。

对于需要同时监控股票和外汇的开发者，关键不是不断增加连接，而是按市场类型划分订阅、维护完整的品种列表，再通过统一的数据处理层整合行情。

接入前可以查看 AllTick WebSocket API 文档 和 WebSocket 接口限制说明，确认订阅格式、产品数量限制及连接要求。也可以访问 AllTick 官网 了解实时行情接口及账户方案。